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Tipo do documento: Dissertação
Title: Transmissão de preços no mercado de cana-de-açúcar entre os Estados de São Paulo e Paraná
Other Titles: Price transmission in the sugarcane markets of São Paulo and Paraná
Autor: Tomasetto, Mariza Zeni de Castro 
Primeiro orientador: Shikida, Pery Francisco Assis
Primeiro coorientador: Margarido, Mário Antonio
Primeiro membro da banca: Lima, Jandir Ferrera de
Segundo membro da banca: Shikida, Cláudio Djissey
Resumo: Neste trabalho, analisou-se a transmissão espacial de preços entre os mercados de cana-de-açúcar de São Paulo e Paraná, no período de janeiro de 1995 a fevereiro de 2009. A metodologia de análise foi por meio do método Box-Jenkins para modelos Auto Regressivos de Médias Móveis (ARIMA) aplicados a séries temporais, teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF), teste de co-integração de Engle-Granger, modelo de função de transferência e Modelo de Correção de Erro (MCE). Os resultados indicaram que as séries são co-integradas, ou seja, há relação de longo prazo. As elasticidades de transmissão de preços tanto de curto quanto de longo prazo apresentaram-se inelásticas. Constatou-se também que um choque não antecipado no preço da cana-de-açúcar em São Paulo é transmitido na magnitude de 41,19% para os preços da cana-de-açúcar no Paraná no curto prazo. No longo prazo, choques não antecipados no preço da cana em São Paulo são transmitidos com magnitude igual a 99,84%. Essa relação é inelástica, mas muito próxima de uma relação com elasticidade unitária. Por conseguinte, pode-se concluir que, apesar de não validar a Lei do Preço Único, esse resultado mostra o elevado grau de integração espacial de preços entre os dois mercados, como era esperado.
Abstract: The aim of this study was to analyze the spatial price transmission between the sugarcane markets of Sao Paulo and Paraná, from January 1995 to February 2009. The study adopted the Box-Jenkins method for models of Auto Regressive Moving Average (ARIMA) applied to time series, the unit root Augmented Dickey-Fuller test (ADF), an Engle-Granger cointegration test, a transfer function model and the Error Correction Model (MCE). The results indicated that the series are co-integrated, that is, there is long-term relationship. The elasticity of price transmission, both the long-term and the short-term, presented itself inelastic. Furthermore, it is observed, in the short-term, an unanticipated shock in the price of the sugarcane in Sao Paulo in the magnitude of 41.19% to the price of the sugarcane in Paraná. In the long term, unanticipated shocks in the price of sugarcane in São Paulo are transmitted with a magnitude equal to 99.84%. This relationship is inelastic, though very close to a unitary elasticity. Therefore, it can be concluded that even though the Law of One Price is not validated, this result shows a high degree of spatial integration of prices between the two markets, as expected.
Keywords: Cana-de-açúcar
Séries temporais
Transmissão de preços
Sugarcane
Time series
Price transmission
Cana-de-açúcar - Aspectos econômicos - Paraná
Cana-de-açúcar - Aspectos econômicos - São Paulo
Agroindústria canavieira
Preços agrícolas - Pesquisa
CNPq areas: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA AGRARIA
Idioma: por
País: BR
Publisher: Universidade Estadual do Oeste do Parana
Sigla da instituição: UNIOESTE
Departamento: Desenvolvimento regional e do Agronegócio
Program: Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional e Agronegócio
Citation: TOMASETTO, Mariza Zeni de Castro. Price transmission in the sugarcane markets of São Paulo and Paraná. 2010. 83 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento regional e do Agronegócio) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Toledo, 2010.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2260
Issue Date: 5-Mar-2010
Appears in Collections:Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (TOL)

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