@MASTERSTHESIS{ 2010:1311954441,
 	title = {Transmissão de preços no mercado de cana-de-açúcar entre os Estados de São Paulo e Paraná},
 	year = {2010},
 	url = "http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2260",
 	abstract = "Neste trabalho, analisou-se a transmissão espacial de preços entre os mercados de cana-de-açúcar de São Paulo e Paraná, no período de janeiro de 1995 a fevereiro de 2009. A metodologia de análise foi por meio do método Box-Jenkins para modelos Auto Regressivos de Médias Móveis (ARIMA) aplicados a séries temporais, teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF), teste de co-integração de Engle-Granger, modelo de função de transferência e Modelo de Correção de Erro (MCE). Os resultados indicaram que as séries são co-integradas, ou seja, há relação de longo prazo. As elasticidades de transmissão de preços tanto de curto quanto de longo prazo apresentaram-se inelásticas. Constatou-se também que um choque não antecipado no preço da cana-de-açúcar em São Paulo é transmitido na magnitude de 41,19% para os preços da cana-de-açúcar no Paraná no curto prazo. No longo prazo, choques não antecipados no preço da cana em São Paulo são transmitidos com magnitude igual a 99,84%. Essa relação é inelástica, mas muito próxima de uma relação com elasticidade unitária. Por conseguinte, pode-se concluir que, apesar de não validar a Lei do Preço Único, esse resultado mostra o elevado grau de integração espacial de preços entre os dois mercados, como era esperado.",
 	publisher = {Universidade Estadual do Oeste do Parana},
 	scholl = {Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional e Agronegócio},
 	note = {Desenvolvimento regional e do Agronegócio}
}